基于CTP接口的专业级量化终端。跨周期信号共振、智能动态止盈、马丁格尔变种仓位管理，助您构建稳健的自动化交易体系。
[INFO] CTP接口连接成功
[STRATEGY] 大周期(15m)信号确认: LONG
[STRATEGY] 小周期(1m)信号确认: LONG
[ORDER] 触发开仓: 买入开仓 1手 @ 3650
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不仅仅是交易工具，更是一套完整的策略执行与资金管理系统。
独创双周期判定逻辑。大周期定方向，小周期找切入点。空仓时需双重信号确认进场，极大降低假突破风险。
支持固定点位与R倍数双重止损模式。具备固定止盈(Fix Loss)与均线跟踪动态止盈(Dynamic Trailing)双重出场机制。
内置智能加减仓逻辑。根据历史盈亏自动调整下次开仓手数（Positions序列），盈利重置，亏损递增，科学管理资金曲线。
底层基于vn.py框架，直接对接期货公司CTP接口。支持配置独立的行情服务器与交易服务器，毫秒级响应。
内置强大的回测引擎，支持多品种历史数据回测、收益曲线生成。提供网格搜索与蒙特卡洛压力测试，寻找最优参数。
实盘运行中支持动态调整策略参数（如止损比率、周期窗口），无需重启系统，点击“应用”即刻生效。
我们不搞黑箱操作。系统的核心逻辑清晰可见，让您完全掌控每一笔交易的触发原因。
空仓时，必须大周期（如15分钟）发出信号，且小周期（如1分钟）同向确认，方可进场。持仓中自动过滤噪音信号。
基于 earn_th (成功阈值) 和 sl_th (失败阈值) 自动判定上一笔交易结果，动态调整手数。
≥10: 实际点位止损 (e.g. 240=24点)
<10: R倍数止损 (e.g. 20=2R)
0: 反手模式 (高风险)
def check_position_sizing(self, profit): # 仓位管理核心逻辑 if profit > self.earn_th: # 交易成功 self.current_idx = 0 # 重置到初始手数 elif profit < -self.sl_th: # 交易失败 # 沿序列递增仓位 self.current_idx = min( self.current_idx + 1, len(self.positions) - 1 ) return self.positions[self.current_idx] # 配置文件示例 config = { "fix_quant": 1, # 初始手数 "positions": [1,1,2,3], # 加仓序列 "earn_ratios": [30,30,40,50] }
模拟先行： 首次使用请务必在模拟环境测试 ≥72小时，确认策略逻辑符合预期。
仓位控制： 建议单品种仓位控制在总资金的 10% 以内，切勿重仓赌博。
特殊时期： 遇到重大宏观数据发布或极端行情事件前，建议暂停自动化交易。
系统有效期： 注册文件到期前7天系统会自动发出提醒，请留意续期以免影响交易。
立即获取“期货量化自动交易系统” v3.2.1 版本。
玖云科技提供全程技术支持，协助您完成CTP接入与服务器部署。