期货量化自动交易系统使用说明书
一、系统简介
自动交易系统是一款专业的期货量化交易软件，支持实盘与模拟交易，通过跨周期分析和智能风控策略实现自动化交易。
二、环境要求
-
- 账户准备：
- 实盘账户：需期货公司开通CTP外部接入权限
三、安装与配置
1. 账号配置
编辑配置文件：vnpy\.vntrader\connect_ctp.json
{
"账号": "your_account",
"密码": "your_password",
"经纪商代码": "broker_id",
"交易服务器": "tcp://xxx.xxx.xxx:port",
"行情服务器": "tcp://xxx.xxx.xxx:port"
}
四、交易策略详解
1. 跨周期交易配置
| 参数名 | 说明 | 示例值 | 单位 |
|---|---|---|---|
time_window |
小周期时长 | 1 | 分钟 |
time_window1 |
大周期时长 | 15 | 分钟 |
back_period |
小周期策略参数 | 76 | – |
back_period1 |
大周期策略参数 | 49 | – |
2. 信号触发逻辑
- 空仓时：
- 大周期有信号 → 立即进场
- 大周期无信号 → 小周期同向信号进场
- 持仓时：
- 忽略所有新信号
- 等待止盈/止损触发
3. 风控参数配置
(1) 进场控制 (offset_ratio)
| 取值 | 含义 | 实例 |
|---|---|---|
| ≥10 | 实际点位 | 100=10点 |
| <10 | R的倍数 | 2=0.2R |
| 0 | 下一分钟直接进场 | – |
(2) 止损设置 (sl_ratio)
| 取值 | 含义 | 特别说明 |
|---|---|---|
| ≥10 | 实际止损点 | 240=24点 |
| <10 | R倍数止损 | 20=2R止损 |
| 0 | 无止损，反向信号反手 | 高风险模式 |
(3) 出场策略
graph TD
A[出场方式] --> B{fix_loss}
B -->|True| C[固定止盈]
B -->|False| D[动态止盈]
C --> E[earn_ratio生效]
D --> F[均线跟踪止损]4. 仓位管理策略
参数配置矩阵
| 参数 | 类型 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|---|
fix_quant |
整数 | 初始开仓手数 | 1 |
positions |
序列 | 加仓序列 | 1,1,2,3 |
earn_ratios |
序列 | 动态止盈值 | 30,30,40,50 |
sl_th |
数值 | 失败判定阈值 | 4 (=0.4R) |
earn_th |
数值 | 成功判定阈值 | 12 (=1.2R) |
仓位控制逻辑
if 盈利 > earn_th: # 成功
下次仓位 = positions[0] # 重置序列
elif 亏损 > sl_th: # 失败
下次仓位 = positions[失败次数]
else: # 无效交易
下次仓位 = 当前仓位五、操作界面指南
-
参数配置界面：
2022-11-05-10-52-19.png -
运行中调整：
- 支持热更新关键参数
- 调整后需点击”应用”生效
六、高级功能
-
历史回测：
- 支持多品种回测
- 生成收益曲线与指标分析
-
参数优化：
- 网格搜索最优参数组合
- 支持蒙特卡洛压力测试
七、风险提示
- 首次使用请在模拟环境测试≥72小时
- 建议单品种仓位≤10%
- 注册文件到期前7天系统自动提醒
- 重大行情事件前建议暂停交易
版本号：v3.2.1 | 更新日期：2025-07-12
本系统最终解释权归雪山团队所有
